基于时间序列模型下国民经济发展趋势实证分析

摘要：

本文借助反映国民经济总量的重要指标GDP,对两类随机性时间序列模型的构建及相应的预测精度进行探讨分析.结果发现:组合模型的预测普遍高于ARIMA模型的预测精度,从而为宏观政策的制定提供较精确的量化模型依据.

关键词：时间序列、平稳、单位根、预测

所属期刊栏目：18

分类号：F713.54(国内贸易经济)

在线出版日期：2007-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-62,68