商业银行市场集中度与风险——基于中国16家上市银行面板数据分析

摘要：

笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力.通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007-2015年间国内16家商业银行风险的影响因素.研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险.笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升.同时,对于商业银行的去行政化应该加速推进,继续深入市场化运作,最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场.

关键词：市场势力、市场集中度、银行风险

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目16JJD790057

在线出版日期：2017-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：39-48