IRB法下公司敞口组合的风险驱动因子计量研究

摘要：

巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,通过风险驱动因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求.本文对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷组合信用风险的风险驱动因子的度量进行了综合研究.

关键词：违约概率、违约损失率、违约相关性、风险驱动因子

分类号：F831.1(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金00BGY043

在线出版日期：2004-10-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：43-47