基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量研究

摘要：

研究表明，股指期货收益率存在着尖峰尾厚的特征，实证研究发现，使用GARCH模型估计的参数估计得到的VaR值能够更好的对我国沪深300股指期货进行风险管理，我国股指期货发展时间较短，用GARCH-VaR模型对股指期货进行风险测度能够更为有效的进行风险管理。

关键词：股指期货、GARCH、风险

分类号：F832.51;F224;O212

在线出版日期：2014-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：205-205