国内外工业品期货价格波动特征及其溢出效应研究

摘要：

本文以上海期货交易所和伦敦金属交易所的铜期货作为国内外工业品期货的代表,运用GARCH、EGARCH等模型分别分析其日收盘价格数据,研究其价格波动的特征及溢出效应.

关键词：铜期货、GARCH模型、波动特征、溢出效应

分类号：F832.51(金融、银行)

资助基金：扬州大学2016年大学生学术科技创新基金项目“国内外工业品期货价格波动特征及其溢出效应研究”x20160852;扬州大学研究生培养创新工程资助项目“国内外工业品期货价格波动特征及其溢出效应研究”SXYYJSKC201602

在线出版日期：2017-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：49-50