上海铜期货市场风险度量研究 ——基于GARCH族-VaR模型

摘要：

本文基于GARCH族模型和VaR值计算方法,对上海铜期货价格波动所存在的风险进行度量.通过研究发现GARCH族模型对于金融数据的尖峰厚尾的情况能够较好的拟合,其中TARCH模型对于VaR值得预估准确度最高.

关键词：收益率、GARCH族模型、VaR风险价值

分类号：F724.5;F224(中国国内贸易经济)

资助基金：铜陵学院校级科学研究项目"铜期货价格波动与风险度量研究"2014tlxy18

在线出版日期：2016-11-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4-6