新加坡富时A50股指与中国股市影响关系的实证检验

摘要：

新加坡富时A50股指期货与中国股市之间的关系是一个有趣的问题,学者们用以检验金融市场相互影响的理论,而中国投资者将之概况为"阴谋论"用于解释中国股票市场的某些波动.本文选取了2013年1月1日至2015年6月30日新加坡富时A50指数和中国上证指数的日收益率,运用Granger因果检验模型发现:新加坡富时A50股指期货与中国股市整体上是互相影响的关系,无论整体的检验还是局部的检验,都发现"阴谋论"不成立.

关键词：富时A50股指期货、阴谋论、Granger因果检验

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：《广西高等学校数理金融高水平创新团队及卓越学者计划》桂教人[2014]49号

在线出版日期：2016-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：263-266