深证综指指数收益率的GARCH效应实证研究

摘要：

一、引言
金融时间序列经常会表现出波动性集群或者聚类现象,比如股票市场中,股票价格也很可能会发生突然性的波动,并且通常表现出大的波动伴随着大的波动的现象. 这种波动性集群或者聚类现象通常会导致股票收益率的分布, 不再服从正态分布,而是呈现出尖峰、厚尾现象.

机标关键词：指数收益率、效应、波动性、金融时间序列、股票收益率、正态分布、聚类、集群、股票市场、股票价格、突然性、尖峰、厚尾

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2016-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：52-53