我国上市银行系统性风险测度研究

摘要：

本文基于边际期望损失和SRISK指标去探讨我国上市银行的系统性风险.本文选取了我国16家上市银行2013年的日度收益率数据和其他相关数据进行分析,得到了这16家银行的基于边际期望损失的排名和基于SRISK指标的排名.结果显示大型国有商业银行系统性风险贡献度比较低,但是总的风险比较高,小型股份制银行则相反.

关键词：系统性风险、边际期望损失、SRISK指标、系统性风险贡献度

分类号：F832.3;F224(金融、银行)

在线出版日期：2016-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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