浅析投资组合风险

摘要：

投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低风险.本文提出了评价相关投资项目的数学模型,使投资者对欲投资方案的实施结果做到心中有数,减少投资盲目性,进而提高投资决策的科学性.

关键词：投资组合、标准差、系统风险

分类号：F224.0;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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