上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型

摘要：

2015年4月沪市单日成交突破万亿元，沪深股市成为世界第二大股市市场，股市的收益与星期之间是否存在星期效应？本论文分为两部分，一部分是近十年的星期效应，利用ARMA-GARCH模型研究，第二部分是研究近两年的星期效应，利用的ARMA模型研究。通过统计与模型得出结论：星期效应正在改变，可能以后的星期效应会变得不显著性，甚至消失，说明我国的市场有效性正在增强。

关键词：星期效应、ARMA-GARCH模型

分类号：F830.593(金融、银行)

在线出版日期：2015-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：66-68