股票市场混沌特征量的提取及其分析

摘要：

本文选取2014年上半年上证指数间隔1分钟的高频数据，通过相图、Poincare截面图、功率谱图初步判断股市的混沌特性；基于混沌理论的相空间重构技术，分别用互信息法和G-P算法计算其时间延迟与最小嵌入维数；并在此基础上，利用Wolf算法得到其具有正的最大Lyapunov指数。这一研究结果表明上海证券交易市场具有混沌特性，为中国股票市场的混沌建模和预测奠定了基础。

关键词：股票市场、混沌行为、关联维数、Lyapunov指数

分类号：F83(金融、银行)

资助基金：2014年大学生创新项目“随机数据分析及图形交互GUI系统的设计”X201410022135

在线出版日期：2015-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：99-101