基于统计套利协整策略的沪深300期现套利

摘要：

笔者首要解决国内沪深300期限套利现货替代物问题，通过数据采集和处理筛选最佳股指跟踪组合。并在这个基础上通过ADF检验和差分处理来构建误差修正模型检测动量与反转情况预测情况，验证两序列之间存在纠偏修正关系。

机标关键词：统计套利、策略、误差修正模型、采集和处理、预测情况、跟踪组合、差分处理、替代物、验证、现货、数据、筛选、纠偏、检测、基础、国内、股指、构建、动量

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2015-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4-6