保险公司利率风险测度技术

摘要：

@@@@利率市场化改革加剧了利率波动的频率和幅度，增加了保险公司的利率风险。保险公司利率风险管理的第一个也是最重要的环节是对利率风险进行准确的测度。从利率敏感性缺口模型到持续期缺口模型、有效持续期模型和凸度模型，测度利率风险时前提假定更接近现实，从而提高对利率风险估计的精确度。

机标关键词：保险公司、利率风险、缺口模型、市场化改革、利率敏感性、持续期模型、凸度模型、前提假定、利率波动、风险管理、风险估计、测度、精确度、频率

分类号：F83;F8

资助基金：湖北省教育厅人科技处重点项目D20112202

在线出版日期：2013-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：51-53