基于Lévy过程带模糊参数的欧式期权定价

摘要：

　　在实际经济行为中，标的资产的价格会受到突发事件（如自然灾害、疾病等）的影响而产生跳跃，为了描述这个跳跃，文章以标的资产价格服从几何Lévy过程为基本模型研究欧式期权的定价问题。给出了欧式期权在0时刻和t (0 t T<≤时刻的定价公式。由于实际中我们不能精确地确定模型参数，需要将模型参数做模糊化处理，进而)可以得到参数是模糊数情形下的欧式期权定价公式。

关键词：欧式期权、模糊数、几何Lévy过程

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2013-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：66-67