ARIMA模型在债券收益率中的应用

摘要：

@@ 通过对债券即期收益率的分析,可以更加精确地知道债券收益率的变化情况.本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券收益率数据进行分析,得出ARIMA模型不但适合非平稳的时间序列,而且适合分析债券收益率,表明ARMA(1,1,1)膜型的效果是比较好的.
债券的收益率与多种因素有关,并且各因素之间又存在相互制约的关系,通过检验知道该债券的收益率是非平稳的时间序列,不能用自回归移动平均ARMA模型进行分析,本文用ARIMA模型进行分析,数据来源于聚源数据库中的债券到2008年2月18日的即期收益率数值,采用的分析软件为Eviews6.0.

机标关键词：ARIMA模型、债券收益率、Yield、Bond、ARIMA Model、分析软件、即期收益率、时间序列、自回归移动平均、源数据库、非平稳、相互制约、数据来源、多种因素、变化情况、ARMA模型、统计学、数值、膜型、检验

分类号：F0 ;F83

在线出版日期：2011-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：97-98