AB股市场间波动率及信息传导机制研究

摘要：

@@ 本文采用事件研究法对同时在AB股市场上市的90家公司在股改协议发布这一重大事件影响下的股价收益率波动行为进行了研究,试图从中找出在AB股这两个分割市场解除在分割制度约束之后,市场间是否存在内幕交易而产生的超额收益率以及市场间波动率的信息传导机制.

机标关键词：分割市场、波动率、信息传导机制、传导机制研究、Information Transmission、事件研究法、股价收益率、超额收益率、重大事件、制度约束、内幕交易、波动行为、协议、上市、股改、公司、发布

分类号：F83;F3

资助基金：中南财经政法大学引进人才启动金项目成果

在线出版日期：2011-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：90-93