股票市场波动非对称性的实证研究

摘要：

@@ 金融市场的波动有许多特点,股票市场波动的非对称性是指同等程度的利好消息与利空消息对股票市场波动的影响不相同.本文针对我国上海股票市场波动的非对称性展开深入的实证研究,得出与国外股票市场相反的结论,即在我国上海股票市场,同等程度的利好消息对波动的影响更大.最后从投资者结构、心理和交易机制等方面解释这种现象.

机标关键词：股票市场、波动非对称性、实证研究、Stock Market、市场波动、利空消息、上海、金融市场、程度、投资者、心理、解释、结构、交易

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：61-63