基于期权定价的存款保险费率计算

摘要：

本文结合《存款保险条例(征求意见稿)》对Merton(1977)提出的基于期权定价的存款保险费率模型进行了调整,采用工商银行上市以来的财务数据计算,得出了工商银行的存款保险缴费费率为0.0069元.同时通过数值模拟,发现存款占总资产比例、50万元以下存款占比、资产收益波动率与存款保险费率呈现出正相关关系,该修正后的模型可以适用于存款保险的差别定价.

关键词：存款保险、期权定价、差别费率

分类号：F83;F8

在线出版日期：2017-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：55-56