同类股票套利策略研究

摘要：

本文首先根据行业和市盈率两维分类法，将245只可以融资融券的股票分为15类，然后对每一类股票两两进行组合，根据任意两只股票的价格比是否超过其过去100天的历史平均值的两倍标准差，作为套利建仓标准，同时设置3个平仓和止损标准。该套利策略以2011年6月3日至2012年9月28日为样本期，计算该套利投资策略的年化收益率和风险，并对比简单买入持有的投资策略的年化收益率和风险，发现该投资策略不仅提高了投资者的年化收益率，而且还降低投资风险。

关键词：同类股票、套利策略、市僵率

分类号：F83;F8

资助基金：国家级大学生创新创业训练计划201310876015;浙江万里学院博士基金。

在线出版日期：2014-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：74-74,77