基于扩展TGARCH模型的投资心理计量研究

摘要：

本文主要应用扩展的TGARCH模型,通过对新上证综指日收益率的研究来验证大众投资心理——众所周知,当股指有了较大的下降时,也就是说股指日收益率为一负的门限值时大众就会产生恐慌心理,股指或收益率就会产生较大的波动,这与正常收益率状态下的波动不同.

关键词：投资心理、羊群效应、心理

分类号：TP3;F83

在线出版日期：2013-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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