基于B-S模型对我国可转债定价的实证研究--以同仁转债(110022)为例

摘要：

可转债是公司债券的特殊形式,兼有债权和期权的特点,它为公司融资提供了一个新渠道.因此,对其定价研究具有一定的理论意义和实用价值.本文通过 B- S模型给出了可转债的定价公式,并以同仁转债(110022)为例,对可转债的理论价格做了实证研究并与其市场价格进行比较,最后结合我国可转债市场的特殊性指出了其理论价格高于市场价格的原因.

关键词：可转债、B- S模型、定价

在线出版日期：2013-06-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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