通货膨胀影响因素研究——基于VAR模型

摘要：

本文通过对当下热议的货币超发、资产价格波动、输入性通货膨胀三个通货膨胀影响因素，运用计量经济学VAR模型，通过单位根、协整、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析，得出通货膨胀受货币供给、资产价格、大宗商品互为格兰杰因果关系。且与货币供给之间存在1年半的滞后期，与资产价格滞后期更长，而大宗商品价格更多地表现为短期对通货膨胀的影响。

关键词：CPI、VAR模型、脉冲响应函数

分类号：F822.5(货币)

在线出版日期：2013-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：90-92