沪深300股指期货定价与期限套利分析

摘要：

股指期货作为重要的金融衍生品引入我国金融市场以来，受到了广大投资者的关注，股指期货的不合理定价会为市场提供套利机会，而套利活动的进行对于股指期货基础功能的发挥有着重要影响。本文通过现货完全复制法，利用考虑市场摩擦因素的持有成本模型对沪深300股指期货连续合约进行期限套利分析．研究发现沪深300股指期货合约定价基本合理．且市场上存在套利机会．

关键词：股指期货、定价分析、套利分析

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：50-51