GARCH模型的实证研究

摘要：

本文通过对上证综指收益率序列的实证分析,发现其具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并应用GARCH及其扩展模型对该序列进行建模分析,发现GARCH模型可以较好的消除金融时间序列的异方差性,同时发现,GARCH-t的拟合效果更好一些.

关键词：异方差、GARCH模型、上证指数

分类号：F22;F83

在线出版日期：2010-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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