股票横截面收益特性“异常”与行为金融学

摘要：

@@自从1952年Markowitz在《金融》杂志上发表《资产组合选择》后，金融学的发展就发生了大爆炸。Markowitz把投资的收益或回报定义为其可能结果的期望值，把风险定义为平均值的方差，这种均值一方差模型...

机标关键词：股票横截面收益、特性、行为金融学、均值一方差模型、组合选择、风险定义、期望值、平均值、大爆炸、资产、投资

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2005-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：20-24