风险价值VaR与条件风险价值CVaR比较研究

摘要：

风险价值VaR及条件风险价值CvaR自从其提出之日起,就受到国内外学术界和金融风险管理者的关注.本文主要介绍了VaR及CVaR的概念、计算方法,以及二者之间的联系等.在比较研究二者各自优点和局限性的基础之上,得出由于CVaR相对于VaR的优越性,在不久的将来,CVaR将会取代VaR,成为金融机构进行风险管理的一项公认标准.

关键词：VaR、CVaR、一致性风险度量、随机占优

分类号：F830;F224.12;D922.28

在线出版日期：2010-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：67-68