一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用

摘要：

对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析，从几何上通过Hirshleifer-Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势，风险回避，相对风险回避等的几个基本结论．建立了期望效应理论下的共保模型和非期望效应理论下的共保模型，并得出了期望效应下最优共保策略的一阶必要条件和非期望效应下最优共保策略的一阶必要条件，最后还利用具体的效应函数和概率密度函数分析了最优共保实例．

关键词：共保、偏好函数、风险回避、期望效应、非期望效应

所属期刊栏目：32

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：212-216