中国证券市场的混沌性检验

摘要：

本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统.本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程.

关键词：混沌、关联维、Lyapunov指数

分类号：F224.05(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25