Vasicek利率模型下乘积期权的定价

摘要：

假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动,利率服从 Vasicek模型,利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.

关键词：几何布朗运动、随机利率、乘积期权、测度变换

所属期刊栏目：34

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11401159

在线出版日期：2017-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：6-10