基于考克斯过程的信用违约互换定价

摘要：

用考克斯过程来描述违约过程,在假设市场风险和信用风险线性相关的前提下,研究了信用违约互换价差的估值问题.

关键词：考克斯过程、信用违约互换、溢金

所属期刊栏目：24

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48