基于VaR的证券投资基金风险分析与实证研究

摘要：

本文首先介绍了风险价值(VaR)的定义、原理,然后引入了GARCH模型,详细探讨了GARCH-VaR模型的原理和计算方法,利用嘉实300基金进行实证检验,得出实际的风险价值,并指出了我国基金市场应用VaR模型的可行性.

关键词：VaR、GARCH、模型、基金、风险

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2010-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：57-58