久期-凸度技术与商业银行利率风险免疫策略

摘要：

我国利率市场化的深入使得利率风险成为了影响商业银行绩效的重大风险.本文深入分析了久期、修正久期及凸度技术,建立商业银行利率风险管理的久期-凸度模型,研究了商业银行利率风险免疫策略,为商业银行管理利率风险,实现赢利和安全经营提供借鉴.

关键词：久期、凸度、利率风险免疫

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2009-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：7-8