基于贝叶斯概率网络的商业银行操作风险预警系统研究

摘要：

党的十九大、中央经济工作会、全国金融工作会多次提及,在"百年未有之大变局"时代背景下,"防风险"已成为当前及今后一段时间金融工作的主旋律.操作风险与信用风险、市场风险并列为商业银行面临的三大主要风险.操作风险因其隐蔽性高、规律性弱、破坏性强、管理手段少,在商业银行内部管理仍处于探索提升阶段.为将"事后挽损"向"事前防范"前移,文章重点研究操作风险预警模型的构建.通过风险因子、损失分类、业务条线、损失金额组成预警指标体系,基于不确定性因果关联和推理领域最有效的贝叶斯概率网络设计模型,通过风险因子的输入,实时显示操作风险在特定领域发生概率的波动变化及损失金额的概率分布等信息,达到精准预警的效果.

关键词：商业银行、风险预警、贝叶斯网络、概率模型

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2023-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：48-51