沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究

摘要：

文章以2020 年1 月2 日至2021 年7 月30 日的嘉实300ETF和沪深300 股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较.研究结果表明,OLS模型得到的最优套期保值比率最小,VAR模型得到的套期保值绩效最好.

关键词：套期保值、股指期货、风险管控

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2023-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-13