论外部风险对股票投资的影响

摘要：

文章从突发性事件新冠肺炎疫情入手,研究外部风险对股票投资的影响,利用多因子分析模型、ARIMA序列模型和残差序列分析法等方法对突发性事件(外部风险)对股票的影响进行了量化分析.文章将突发事件划分为三种类型先进行描述性统计,然后通过单位根检验后建立ARIMA模型,进而利用模型进行预测比较分析.通过研究分析发现外部性事件(新冠肺炎疫情)对股票有间接的正向冲击影响,解释了股票价格在疫情期间的波动游走现象,并结合事件进行具体分析.

关键词：股票投资、风险规避、多因子量化选股、ARIMA模型

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2023-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61