MACD技术指标在债券量化交易中的有效性检验

摘要：

MACD是金融市场交易中使用非常广泛的指标,最主要的优点是假信号少,正确率高于其他技术指标,同均线指标相比,MACD技术指标克服了各交易日权重完全相同的弱点,距离较近的收盘价权重高于距离较远的收盘价权重,更加符合交易实际.技术指标作为量化交易的一种,在股票、期货等领域应用较多,因询价交易模式的固有弱点,技术指标在银行间市场债券交易应用较少.MACD技术指标包含S、L、M三个参数,文章使用中债总净价(7-10)指数检验了三个参数不同取值的收益风险情况.结果 表明,三个参数任意取值都能取得正收益,取值分别为3、10、4时效果最好,从而证明MACD买卖信号同样适用于债券市场.

关键词：量化交易、MACD技术、债券

分类号：F832;F224(金融、银行)

资助基金：广东省哲学社会科学十三五规划高频波动率与风险管理学科建设项目GD18XYJ36

在线出版日期：2022-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：42-46