RCEP背景下中日韩股票市场的联动性与风险溢出衍变

摘要：

在RCEP实施推进的背景下,从区域经济一体化引致金融一体化的视角切入对比了RCEP推进的不同阶段中日韩三国股票市场的联动情况和风险溢出情况.结果表明,三国股票市场的收益波动具有显著的杠杆效应,危机爆发时期股市间的联动性会显著提升;股市间的一体化程度正在加深,韩国是风险输入国,中国和日本是风险输出国.为了维护金融稳定,除了进一步加强宏观审慎监管,各国应协同合作,构建区域统一、协调的风险防范机制.

关键词：中日韩、东北亚、股票市场、收益率波动、风险传染

资助基金：辽宁省教育厅项目JYTQN2023256

在线出版日期：2024-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：59-66