双均线择时策略的循环优化与绩效研究——来自上证50指数的证据

摘要：

均线策略是业界趋势择时的常用策略,但由于其参数优化的理论研究匮乏,致使均线策略的预测能力常被学界低估.本文系统地回顾了国内外均线择时的建模方法,按照循环迭代的方式寻找双均线策略的最优化解,并将数据可视化,为科学使用双均线策略提供了思路.本文以上证50指数为标的,实证得出的迭代最优解突破了以往对长短周期的常规限制,一定程度上解决了均线交易信号频繁产生导致高交易成本的弊病,相比买入持有策略,较大程度地提升了交易绩效.

关键词：择时策略、参数优化、移动平均、自相关、数据可视化

分类号：F832.51;TP314;TN957.51

资助基金：山西省教育科学十四五规划一般规划课题GH-220177

在线出版日期：2023-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：81-88