我国原油期货价格与股票价格指数的相关性分析

摘要：

本文选取2018年3月26日至2021年4月2日,共736个交易日的数据,利用VAR模型分析了我国原油期货价格与股票价格指数的相关性.股票价格指数选取的是上证指数和证监会一级行业指数中的农林牧渔业指数、采矿业指数、制造业指数、水电煤气业指数和交运仓储业指数.研究发现,上证综指、采矿业、交运仓储业股票价格指数对我国原油期货价格均有单向引导作用.同时,我国原油期货价格与其他行业股票价格指数之间均不存在因果关系.此外,我国原油期货价格的冲击对制造业造成的影响最大,上证指数的冲击对我国原油期货价格冲击的影响最大.因此,本文提出两点建议:①我国原油期货需密切关注大盘走势及采矿业、交运仓储业发展;②制造类企业需密切关注我国原油期货市场动向.

关键词：我国原油期货价格、股票价格指数、相关性、VAR模型

分类号：F830.9;F253.4;F426.4

在线出版日期：2021-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共20页

页码：36-55