基于协整模型的商品期货配对交易研究

摘要：

本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象,分析其收盘价之间的协整关系,设计有效的套利模型,基于模型对残差序列特性的描述,利用残差均值回归对配对交易的实现进行说明.从而利用模型进行配对交易完成期货市场上的跨品种套利,获得稳定的收益.

关键词：商品期货、配对交易、统计套利、协整模型

分类号：F832.51;F224;F127

在线出版日期：2021-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：39-45