基于不同实证方法研究生鲜类期货套期保值功能——以鸡蛋、苹果为例

摘要：

利用鸡蛋、苹果期现货数据对套期保值效果进行实证研究,比较了两种生鲜类期货的套保效果以及国外对生鲜类期货套保有效性研究的联系与不同.运用两种不同的实证模型,结果表明鸡蛋、苹果套保是有效的.OLS模型中套保比会随着期限的延长而增大,苹果期货受时间影响较为明显.其次,套保有效性还受现货地点的影响,不同的现货价格计算出的套期保值比率不同.最后在动态模型中得出的鸡蛋期货套保比大于静态模型.通过以上研究分析,可对未来生鲜类期货的发展提供建议.

关键词：生鲜类期货、套期保值、OLS模型、DCC-GARCH模型

在线出版日期：2020-08-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

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