基于2019年实盘交易数据的期货跨品种套利的周期研究

摘要：

历史的研究表明,替代性较强的品种之间存在协整关系,这就为跨品种套利提供了理论基础和操作空间,而跨品种套利是期货市场里最基本的操作,许多学者研究过个别品种之间的跨品种套利,操作上偏短期、偏技术分析,本文研究了各品种间的跨品种套利周期,并进行回测.

关键词：跨品种套利、周期、交易策略

在线出版日期：2020-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：87-93