投资银行稳健性的实证分析研究

摘要：

本文基于非线性MS (K)-AR (P)模型、DY模型等和运用2009-2018年中国金融市场投资银行的年度数据对投资银行稳健性进行了研究,研究结果表明净资产收益率等财务指标对投资银行的稳健性有显著的正向影响,并且本文还运用了分位数回归方法以及不同估计方法2sls、liml、gmm进行了稳健性检验,均再次验证了研究结论,表明回归结果具有有效性以及稳健性.

关键词：投资银行、金融市场、非线性MS (K)-AR (P)模型、稳健性检验

资助基金：新疆财经大学研究生校级课题:新疆居民金融素养对家庭金融行为的影响研究——基于微观调查的实证项目编号:XJUFE2019K005

在线出版日期：2020-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：78-86