我国期货价格短期大幅波动分析

摘要：

国内外证券期货市场多次出现价格“闪崩”事件,冲击市场稳定性.近期CFTC发布报告,认为美国期货市场价格的短期大幅波动与市场波动率、经济数据发布等经济基本面因素有关,与流动性等市场自身结构因素无关.本文通过对我国期货市场的实证研究发现,除了市场波动率、经济数据发布等基本面因素外,市场流动性差是诱发我国期货价格短期大幅波动的显著因素.

关键词：价格短期大幅波动、CFTC报告、波动率、流动性

在线出版日期：2019-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：22-27