寻找期权的平值点
期权的平值点是相关理论和应用中的关键参数,但常见的定义方法存在较大的缺陷.本文阐明了平值点确定的一般原理,并从期权的内在价值和时间价值两分法出发给出了更为精确的平值点判定方法.使用该方法可以计算无红利和有红利两种情形下欧式期权和美式期权的平值点,并可用于讨论完美市场与不完美市场等不同情形下的平值点确定公式.
期权的平值点、期权的内在价值、美式期权、不完美市场
国家自然科学基金项目 71371161, 71471155
2018-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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