基于马科维茨投资组合理论的股票投资策略

摘要：

随着中国经济的30年来保持高速增长,城乡居民的生活水平,以及可支配收入也都在不断提高.可支配收入在满足了人们日常生活开销后的剩余部分也越来越庞大,人们都在尽一切办法让这部分资金保值增值.于是,越来越多的人选择更为积极的股票投资作为自己的理财手段.我们的投资者通常面临这两个股票投资难题:一是如何选择优秀的股票投资;二是当投资者选出不止一种优秀的股票时,如何确定投资比例的问题.第一个问题本文不涉及讨论,本文运用马科维茨提出的基于协方差的投资组合基本框架,旨在通过不相关的投资产品来分散投资风险.

关键词：股票投资、投资组合、协方差、均值、矩阵Excel、EViews统计软件

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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