证券投资决策中β系数的计算与应用研究

摘要：

CAPM理论表明,组合投资可以降低和消除非系统风险,而系统风险则通过风险资产的β系数表现出来.β系数刻画了证券或证券组合的收益率变动对市场组合收益率变动的敏感程度.以CAPM理论为基础,探讨了β系数的含义、特征,β系数的估计方法,并介绍了β系数在证券组合投资中的应用.

关键词：β系数、系统风险、证券组合、收益率

分类号：F224;F830.91(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：74-75