基于误差修正模型的我国股市联动性分析

摘要：

本文选取2005～2010年5年问每天的股市收盘价格数据,运用单位根检验与协整分析技术对上证综合指数、深圳成分指数、沪深300指数和香港恒生指数的平稳性以及它们相互之问是否存在长期均衡的共同趋势进行了实证分析.最后,本文在股市数据的一阶差分基础上建立误差修正模型并进行预测.

关键词：股票价格、单位根检验、协整分析、误差修正模型

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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