ETF基金套利研究——以上证50ETF、上证180ETF为例

摘要：

本文在分析ETF基金特点的基础上,提出了5种不同的ETF基金套利交易模式,并认为在二级市场上,通过融资融券建立ETF-ETF套利组合是适合普通投资者的套利模式.本文以上证50ETF、上证180ETF为例,在分析其标的指数收益率内在联系的基础上,提出了建立上证50ETF、上证180ETF套利组合的方法,使用国泰安数据库相关数据进行了模拟分析,得出该套利组合获得正利润的结论.最后,论文指出了在二级审场建立ETF-ETP基金套利交易的模式存在基差风险的三个原因.

关键词：ETF、套利、模拟分析

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2012-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：6-7